FX Tradernet | Forex und Currency Trading Blog

Für unsere Trading Strategie schwebt mir eine Art Forex Swing Trading System vor. Die Positionen sollten – idealerweise – über einen Zeitraum von einem bis mehreren Tagen gehalten werden. Die Strategie ist gedacht, als Ergänzung zu bisherigen Systemen, die meist für das reine Daytrading eingesetzt werden. Man könnte sie auch als zusätzliches Werkzeug in der Werkzeug-Kiste für den Trader bezeichnen. Trotzdem möchte ich das Rad nicht neu erfinden. Bei der Formulierung einer Trading-Idee setzte ich meist auf vorhandene und bewährte Konzepte auf. Ich versuche dann dieses Konzept zu erweitern und zu optimieren. Das soll auch in diesem Beispiel der Fall sein. Nun zur Idee. Wer sich die Breakout-Strategie angeschaut hat, die ich in diesem Blog beschrieben habe, weiß, das ich am liebsten Ausbrüche aus Konsolidierungsformationen (hautsächlich Inside Bars) handle und zwar in Trendrichtung. Auch das Konzept der Pivot –Linien spielt bei mir eine große Rolle, denn als Profit Targets müssen meistens, die sich aus den Pivot Linien ergebenden Widerstände und Unterstützungen (auf Tagesbasis), herhalten. Wenn man also an diesen Punkten aus dem Markt aussteigt, weil man davon ausgeht, das die bisherige Preisbewegung zum Stillstand kommt, oder sich umkehrt, wäre es auch denkbar an dieser Stelle die Position zu drehen, bzw. sich in die Gegenrichtung zu positionieren. Damit haben wir unsere Trading-Idee im Prinzip schon formuliert: wir werden am S1 long gehen und am R1 short gehen. Unser Test wird also zeigen müssen, ob diese Linien tatsächlich ihrer Bedeutung als Widerstands-und Unterstützungslinien gerecht werden. Im Idealfall sollte es uns gelingen, eine Position, die beispielsweise an S1 eingegangen wurde zu halten, bis der Preis zur R1 gestiegen ist. Im Chart links ist so ein Fall im japanischen Yen dargestellt. Ob das wirklich Sinn macht, müssen die Tests zeigen. Denn dafür wäre es erforderlich, dass der Preis mehr oder wenig zügig durch die Pivot-Linie marschiert. Dazu passend, könnten wir unser System bzw. Setup vorläufig „Pivot-Buster“ nennen – wer eine bessere Bezeichnung findet: immer her damit, ich bin für weitere Namensvorschläge offen.
Für das Eröffnen von Positionen an Pivot-Linien stellt Tradenavigator bereits eine Funktion bzw. Regel zur Verfügung. Den entsprechenden TradeSense-Code können wir verwenden, um unseren Entry zu formulieren. Diese Regel sieht auch vor, den Entry in gewissen Grenzen zu variieren, da wir im Moment nicht wissen, ob ein Tick/Pip-genauer Entry am S1/R1 optimal ist, oder ob wir mehr Spielraum brauchen:

Code für den Long-Entry:
IF Low <= S1 (1) – Tick Move * numticks
THEN BUY NEXT BAR at S1 (1) + Tick Move * numticks

Code für den Short-Entry:
IF High >= R1 (1) + Tick Move * numticks
THEN SELL NEXT BAR at R1 (1) – Tick Move * numticks

R1(1) bzw. S1(1) steht hierbei für Widerstand und Unterstützung bezogen auf Datensatz 1 (Pivot-Tagesbasis). Die eigentlichen Orders beziehen sich dann auf den von mir bevorzugten 60-Minuten-Chart und werden bei Eröffnung des nächsten Bars ausgeführt. TickMove ist die kleinstmögliche Preisbewegung. Multipliziert mit dem Parameter numticks, können wir so einen optimalen Toleranzbereich für unsere Order ermitteln. Im nächsten Artikel werden wir mit dem Backtesting auf dem EuroFX Future beginnen und die ersten Optimierungen vornehmen – ohne dabei in ein Curve-Fitting abzudriften.