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Im letzten Artikel habe ich den Entry für unsere Strategie formuliert. Zur Erinnerung: Der Einstieg am S1 bzw. R1 erfolgt mit der Absicht, die Position solange zu halten, bis R1 bzw. S1 erreicht wird. Die Einstiegsbedingung ist also auch gleichzeitig die Bedingung für den Ausstieg aus dem Markt bzw. das Drehen der Position. Um das Zuzulassen, machen wir von der Tradenavigator-Option „Allow entries to reverse an open position“ gebrauch. Wir haben bisher einen Parameter definiert: numTicks. Den optimalen Wert dieses Parameters kennen wir im Moment noch nicht. Beim ersten Backtesting-Lauf werden wir diesen Wert mit Hilfe des Tradenavigator-Optimizers optimieren. Der wert numticks wird uns zeigen, wie tolerant wir bei der Entry-Bedingung und beim Auslösen der Order sein sollten. Wir werden den Parameter im Bereich von 2 bis 10 Ticks in Schritten von zwei Ticks testen. Um die Gebühren beim Futures-Trading zu berücksichtigen, gebe ich eine Commission von 5$ pro Round-Turn ein. Okay, genug der Vorrede, starten wir das Backtesting und schauen wir mal, wie sich unsere einfache Entry-Bedingung so macht. Als Datenbasis verwende ich die Tickdaten des EuroFX Future vom 1.1.2009 bis 31.12.2009. Nicht übel: Der erste Optimizer Test ist sehr viel versprechend. Alle Werte für numticks ergeben einen positiven Wert für den „Average Trade“. Wäre dieser Wert negativ, müsste man das Setup schon jetzt als unbrauchbar abhaken. Die Werte für Trefferquote und Rendite sind ebenfalls sehr gut, aber erst in zweiter Linie wichtig. Ein genauer Blick auf diese Ergebnisliste zeigt, dass ein Wert von 8 Ticks optimal ist. Diesen Wert werden wir für die nächsten Tests übernehmen. Weitere Optimierungen des numticks-Parametes werden wir zunächst nicht vornehmen, um kein Curve-Fitting zu betreiben. Schauen wir mal auf genauer auf den Performance Report für diesen Wert. Nicht übel, wäre da nicht dieser große Drawdown. Die Equity Kurve zeigt, das es Anfang des Jahres 2009 mächtig abwärts gegangen wäre mit unserem Konto. Welche Möglichkeiten haben wir, diesen Drawdown zu vermeiden bzw. zu verringern? Probieren wir doch mal einen Stopp-Loss Auch hier werden wir den Stopp-Loss mit dem Optimizer im Bereich von 200-1000 Dollar, in 200 Dollar-Schritten variieren. Werfen wir wiederum einen Blick auf die Ergebnisliste. Oje, die komplette Strategie wird durch das hinzufügen eines Stopp-Loss unbrauchbar: der „Average Trade“ wird entweder negativ oder der Drawdown wird sogar noch größer! Dies ist eine wichtige Erkenntnis für unsere Strategie, die sich allerdings nicht einfach verallgemeinern lässt. Trotzdem sollte man mal eine Minute darüber nachdenken. Für unsere Pivot Trading Strategie gilt ja: wir drehen die Position an S1 bzw. R1. D.h. wenn wir uns beispielsweise an R1 short gehen und der Preis unvorteilhafterweise steigt, würde S1 am nächsten Tag nach oben rutschen und so unser Verlustpotenzial begrenzen. Wir haben dadurch einen „eingebauten“ – wenn auch sehr großzügigen – Stopp-Loss. Ein Stopp-Loss, der nur auf einem fixem Dollar-Betrag basiert wäre also kontraproduktiv. Wie wäre es mal mit einem Profit-Target? Wir bemühen wieder den Optimizer, um ein halbwegs gutes Profit-Target zu finden und suchen nach einem optimalen Wert im Bereich 500$-3500$ in 500$ Schritten. Das Ergebniss zeigt, das alle gewählten Profit-Targets die Strategie profitabel machen, aber der Drawdown nicht gänzlich verschwindet. Ein Profit-Target um 1000$ könnte Sinn machen, da es den Drawdown etwas reduziert, aber die anderen Werte wie Rendite, Trefferquote und Average Trade immer noch sehr gut sind. Allerdings wird durch das Hinzunehmen eines PT unser ursprüngliches Ziel, die komplette Bewegung von S1 nach R1 und umgekehrt mitzunehmen, nicht mehr erreicht. Gibt es weitere Möglichkeiten die Equity-Kurve zu glätten? Und lässt sich die Anzahl der Trades reduzieren? Für eine Forex Swing Trading Strategie ist die Trade-Anzahl immer noch zu hoch. Ideal wären ein bis zwei Trades pro Monat. Wir benötigen also für unsere Pivot Strategie noch einen Filter, der sowohl die Zahl der Trades verringert als auch die Equity-Kurve weiter glättet. Wie könnte dieser Filter aussehen? Diese Thematik werde ich im nächsten Artikel angehen.