FX Tradernet | Forex und Currency Trading Blog

Der letzte Backtesting-Lauf, den ich im vorangegangen Artikel beschrieben hatte, ergab für die Pivot Strategie eine Rendite zwischen 146% und 179%. Der durchschnittliche Gewinn liegt etwas unter dem durchschnittlichen Verlust, was allerdings durch eine Trefferquote von 67% bis 85% mehr als Wett gemacht wird. Der „Average Trade“ war in allen Fällen positiv. Dieses Ergebnis an sich ist schon recht zufriedenstellend.
Ich würde aber gerne noch eins draufsetzen. Der Drawdown könnte noch etwas kleiner sein und die Anzahl der Trades lag immerhin zwischen 95 und 141. Letzteres mag für manche Trader durchaus okay sein. Mir persönlich ist das noch ein bisschen zu viel. Ich habe mich mal auf die Suche gemacht, nach einem echten Killerkriterium – einem Filter, der es uns ermöglicht, nur die richtig guten, „Allererste-Sahne-Setups“ zu finden, um damit die Trade-Zahl und evtl. den Drawdown nach unten zu drücken. Und ich bin auch fündig geworden. Meist liegt die Lösung näher als man denkt: die Breakout-Strategie die ich hauptsächlich handle sieht vor, nur dann long zu gehen, wenn der Preis oberhalb der Eröffnungskurs ist. Für short Positionen muss der Preis sich entsprechend unterhalb des Eröffnungspreises befinden.
Ein ähnliches Kriterium könnte auch für die Pivot Strategie Sinn machen. Ziel einer solchen Bedingung ist es ja, sich in Richtig des Trends auf Tagesbasis zu positionieren. Die Pivot-Linien werden aus den Werten des vorangegangen Tages berechnet. Um vom (hoffentlich) vorherrschenden Trend zu profitieren, sollten wir uns nur dann long positionieren, wenn sich der aktuelle Preis oberhalb des Eröffnungspreises des vorangegangenen Tages befindet. Für short Positionierungen gilt natürlich das Gegenteil. Einfach ausgedrückt: wir gehen nur dann in den Markt, wenn der vorangegangene Tag ein ausgesprochener Trend-Tag war. Im Bild links, kann man so eine Konstellation sehen.
Bauen wir die zusätzliche Bedingung in den TradeSense–Code ein. Unsere Entry/Exit Bedingung lautet damit:

Sell:
IF High >= R1 (1) + Tick Move * numticks
And High < Open Of Daily
THEN SELL NEXT BAR at R1 (1) – Tick Move * numticks

Buy:
IF Low <= S1 (1) – Tick Move * numticks
And Low > Open Of Daily
THEN BUY NEXT BAR at S1 (1) + Tick Move * numticks

Starten wir einen Backtest und schauen wir, wie viele Trades sich im Jahre 2009 damit ergeben hätten. Super! Gerade mal 9 Trades wären ausgelöst worden. Das Setup ist also wirklich extrem selten und für die von mir angestrebte Forex-Swing-Strategie ideal. Der Wert für den „Average Trade“ ist sehr gut und auch die Rendite ordentlich. Die extrem hohe Trefferquote „erkaufen“ wir uns durch den Umstand, dass wir keinen richtigen Stopp-Loss verwenden und dadurch die Position längere Zeit gegen uns laufen kann. Die Equity Curve ist auf jeden Fall sehr zufriedenstellend. An dieser Stelle sollten wir uns vor Augen führen, dass unser Backtestung bisher nur den Zeitraum von einem Jahr umfasst. Wird unsere Strategie in einem extrem volatilen Jahr wie beispielsweise 2008 kläglich versagen? Nehmen wir also das Jahr 2008 in unser Backtesting mit auf und schauen wir uns das Ergebnis an. Auch im Jahr 2008 performt unsere Strategie außerordentlich gut!
Halten wir also fest: mit den obigen Exit/Entry Regeln und der Hinzunahme eines Profit-Target liefert die Pivot Strategie in den letzten zwei Jahren sehr gute Ergebnisse. Weitere Optimierungen sind natürlich – je nach Geschmack – denkbar, Curve-Fitting sollte allerdings vermieden werden. Auch haben wir bisher nur ein Kontrakt/Lot gehandelt und das Thema Moneymanagement noch gar nicht angeschnitten. Letzteres wird uns im nächsten Artikel beschäftigen.