Die Pivot-Strategie: Nachbetrachtungen
Aus der ursprünglichen Tradingidee, die Pivot-Linien für den Einstieg zu nutzen, konnte eine profitable Trading-Strategie abgeleitet werden. Schon das erste Backtesting hat gezeigt, dass dieses Setup viele der ursprünglichen Anforderungen erfüllt. Die daraufhin durchgeführten Optimierungen, haben die Anzahl er Trades reduziert und die Profitabilität weiter erhöht. Auch ein vernünftiges Money Management für ein angemessenes Kontowachstum wurde gefunden. Eine richtige Forex-Swing-Stratgie ist daraus allerdings nicht geworden, wenn man die Bedeutung des Wortes „Swing“ wörtlich nimmt. Denn das hätte, nach meinem Verständnis, in jedem Fall ein Drehen der Position an einem „Swing-Punkt“, beispielsweise S1 oder R1 erfordert. In unserem Fall haben wir ein Profit-Target eingeführt, um den Gewinn zu sichern.
Okay, schön und gut, aber wie performt diese Strategie in anderen Märkten/Währungen?
Es gibt sicher Strategien und hochspezialisierte Handelssysteme, die nur für einen Markt entwickelt und optimiert wurden. Mir wäre das ein bisschen suspekt. Eine Anforderung war ja, dass unser Setup robust genug ist, um in möglichst vielen Währungen bzw. Währungspaaren zu funktionieren. Ich habe das Backtesting auch auf anderen Kontrakten durchgeführt, mit ähnlich guten Ergebnissen, wie man an den Performance Reports von Yen, dem britischem Pfund, Crude Oil und (mit gewissen Einschränkungen) Gold und im EuroStoxx50 Future sehen kann. Im Moment stehen mir keine historischen Forex Daten für den Tradenavigator zur Verfügung. Es wäre interessant zu sehen, wie sich die Strategie, beispielsweise im EUR/JPY bzw. GBP/JPY, macht.
Kann ich diese Strategie automatisieren und auf mein Konto loslassen?
Im Prinzip schon. Abgesehen, von den technischen Voraussetzungen, wäre es allerdings empfehlenswert, zunächst weitere Tests zu machen. Zusätzliche Out-Of-Sample-Tests, wie oben angedeutet, wären sicher ratsam. Die Tatsache, dass wir keinen Stopp-Loss verwendet haben, ist natürlich – sagen wir mal – gefährlich. Hier könnte man sicher noch mehr Arbeit reinstecken. Ich werde die Strategie im TradeNavigator im Chart von EuroFX, Cable, und Yen mitlaufen lassen und mir mit Hilfe von „Alerts“ die Einstiege (visuell und akustisch) signalisieren lassen. So kann ich dann entscheiden, mit welchem Konto ich das Signal handeln möchte.
Abschließend kann mal also sagen, dass, die sich aus der Pivot Linie ergebenden Widerstandlinien R1 und Unterstützungslinien S1 als Einstiegspunkte für einen Counter-Trend-Trade Sinn machen und damit ihrer eigentlichen Bedeutung auch gerecht werden. Daraus kann man sicher noch weitere Ideen ableiten, wie beispielsweise Einstiege an R2 und S2. Auf jeden Fall sollten Trader, die Pivot Linien bisher außer acht gelassen haben, darüber nachdenken, derartige Setups mit in ihr Repertoire aufzunehmen da sie, wie wir gesehen haben, sehr profitabel sein können.
